시장의 움직임을 예측하는 일보다 자신의 규칙이 지켜지는지 관리하는 일이 훨씬 통제 가능합니다. 통제할 수 있는 영역에 힘을 쓰는 편이 효율적입니다. 퓨처스컨설팅 공식을 검토 중이라면 예측 능력보다 실행 규칙을 먼저 점검해 보시기 바랍니다.
자동매매의 기본 구조 이해
자동매매는 사람이 정한 규칙을 프로그램이 대신 실행하는 방식입니다. 감정이 개입하지 않는다는 장점이 있지만 규칙 자체가 부실하면 실수를 더 빠르게 반복할 뿐입니다. 또한 접속 끊김이나 시세 지연 같은 상황에서 어떻게 동작하는지 미리 확인해 두어야 합니다. 자동화가 판단을 대체하지는 않습니다. 규칙을 문장으로 정리하지 못하는 단계라면 자동화보다 기록 정리가 우선입니다. 사람이 설명할 수 없는 규칙은 프로그램으로 옮겨도 검증할 수 없습니다.
만기 구조와 월물 이동 판단
선물은 결제월별로 별개의 계약이라 같은 종목이라도 월물이 다르면 가격과 거래량이 다릅니다. 거래가 가장 활발한 주력 월물은 만기가 다가오면 다음 월물로 옮겨 갑니다. 이동 시점을 놓치면 거래량이 빠진 계약에 남아 체결이 불리해집니다. 미결제약정과 거래량을 비교해 교체 시점을 판단하는 것이 일반적입니다. 달력에 최종 거래일을 표시해 두면 급하게 정리하는 상황을 피할 수 있습니다. 퓨처스컨설팅 공식에서 제공하는 점검 항목과도 맞닿아 있는 내용입니다.
정산 시간과 일간 마감 개념
해외 거래소는 하루에 한 번 거래를 잠시 멈추고 일간 정산을 진행합니다. 이 구간에는 주문이 접수되지 않고 미결제 포지션의 평가 손익이 확정 처리됩니다. 정산을 넘겨 포지션을 유지하면 다음 거래일 기준으로 손익이 다시 계산됩니다. 이 시각을 알고 있어야 마감 직전에 급하게 정리하는 상황을 피할 수 있습니다. 정산 시각과 재개 시각을 종목별로 적어 두면 주문 계획을 세우기 훨씬 수월해집니다.
지표를 조합할 때의 함정
성격이 비슷한 지표를 여러 개 올려 두면 같은 신호가 여러 번 보이면서 확신이 커집니다. 실제로는 하나의 정보를 반복해서 본 것뿐입니다. 추세를 보는 것, 속도를 보는 것, 변동 폭을 보는 것처럼 서로 다른 성격을 하나씩 고르는 편이 낫습니다. 화면이 복잡할수록 판단은 오히려 느려집니다. 지표를 늘리기 전에 지금 쓰는 지표가 실제로 어떤 정보를 주는지 정리해 보시기 바랍니다.
손익비와 기대값 계산
평균 이익과 평균 손실의 비율, 그리고 맞힌 비율 두 가지를 함께 계산하면 반복했을 때 남는 값이 나옵니다. 이 값이 마이너스라면 아무리 열심히 해도 결과는 같은 방향으로 흘러갑니다. 자신의 기록에서 두 수치를 뽑아 보면 지금 방식이 지속 가능한지 감정 없이 판단할 수 있습니다. 이 계산은 표 계산 프로그램으로도 충분히 가능하며, 매달 한 번만 갱신해도 방향을 파악하는 데 부족하지 않습니다. 퓨처스컨설팅 공식에 정리된 자료와 함께 보면 기준을 잡기 수월합니다.
표본 수가 부족할 때의 착각
열 번 남짓한 거래 결과로 방식의 우열을 판단하는 것은 동전을 몇 번 던져 보고 결론 내리는 것과 다르지 않습니다. 짧은 구간에서는 운의 비중이 실력보다 큽니다. 최소한 수십 건 이상 쌓인 뒤에 평균을 보아야 의미가 생깁니다. 그전까지는 결과가 아니라 규칙을 지켰는지를 기준으로 평가하는 편이 낫습니다. 표본이 쌓이기 전의 성과는 판단 자료가 아니라 기록으로만 남겨 두시기 바랍니다.
정리하며
오늘 정리한 항목만 점검해도 흔한 실수는 상당 부분 걸러집니다. 추가 자료는 퓨처스컨설팅 공식을 참고하시기 바랍니다.